Introduction in Financial Engineering

• Referencebooks
  • Y.-D. Lyuu, Financial Engineering & Computation: Principles, Mathematics, Algorithms. Cambridge University Press, 2002. Corrigenda.
  • 戴天時, C++ 財務程式設計 , 證基會, 2005.
  • J. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives .

• 課程目標：

  加強學生在投資學與期貨與選擇權所學會的財金知識的認知，教導學生利用數學及資訊工程等工具，解決目前金融業界實務上所碰到商品評價、避險以及風險控管等問題。

• 課程綱要：
  1. 簡介
  2. 現金流量之評價
  3. 利率期限結構簡介
  4. 期貨,遠期和交換合約
  5. 選擇權及其定價理論
  6. 財務工程數學簡介
  7. 數值評價方法理論介紹

• 助教: 張富昇

Lectures

• [Introduction]
• [Basic Financial Mathematics]
• [Bond Price Volatility]
• [Term Structure of Interest Rate]
• [Futures and Forwards and Swaps]
• [Option Basics]
• [The Binomial Tree Model and Its Application]
• [A Simple Survey on Random Number and Stochastic Process]
• [Numerical Pricing Model]
• [報告範例]